컴플라이언스&리스크 매니지먼트

컴플라이언스

컴플라이언스 체계

ING 자산운용은 국내에서 표준적으로 사용하는 내부통제기준과 ING Group의 내부 통제기준을 동시에 준수함으로써 Global Standards에 부합하도록 엄격한 내부통제제도를 시행하고 있습니다.

관련법령, 집합투자규약(또는 약관), 운용지침의 준수여부를 일일 점검하고 있습니다. 또한 ING자산운용은 운용역의 유가증권투자 제한, 정기적으로 임직원의 자기 이행확인서 징구, 기타 적절한 수단을 통해 고객과의 이해상충을 방지하고자 최선의 노력을 다할 것입니다.

Compliance Monitoring
  1. 1. Monitoring System: Bloomberg(2009년 11월 도입), AITAS, KASS
  2. 2. Global 자산운용회사에서 많이 사용하고 있는 Bloomberg를 통해 사전(pre-trade), 사후(post-trade) 컴플라이언스 모니터링 시행
    1. ⅰ) 운용역의 포트폴리오 구축/리밸런싱
    2. ⅱ) 운용역에 의한 Pre-Trade Compliance 시행
    3. ⅲ) 위반사항이 있으면 위반사유에 대한 Compliance 담당자의 분석, 해당사유에 대한 시스템 저장
      (위반사항이 없으면 Trader에게 운용지시)
    4. ⅳ) 운용역의 포트폴리오 구축/리밸런싱 변경 또는 취소(실제 위반사항이 있었으면, ⅰ), ⅱ), ⅲ) 단계 재수행)
    5. ⅴ) 위반사항에 없는 경우 Trader가 거래 증권회사에 주문실행
    6. ⅵ) Post-Trade Compliance 수행
  3. 3. 사전모니터링 단계에서 위반사항이 있으면 추가적인 진행 중단
  4. 4. AITAS, KASS를 이용해 위반사항 여부에 대한 이중 점검 시행
위반사항에 대한 조치
  1. 1. 사전적으로 적발된 위반사항에 대한 분석 및 운용역과 협의
  2. 2. 사후적으로 적발된 위반사항에 대한 사유파악 및 운용역의 성과에 반영
  3. 3. 위반사항에 대하여는 특별한 사유가 없는 한 2영업일 이내 시정을 원칙으로 함.

리스크관리 매니지먼트

리스크관리 체계

ING 자산운용은 당사의 주주인 ING그룹의 세계수준의 위험관리 제도인 ERM(Enterprise Wide Risk Management)을 도입하여 종합적인 위험관리 시스템을 구축, 관리하고 있습니다.

당사는 회사의 위험을 운영위험(평판위험, 정보위험, 법률위험 포함)과 포트폴리오위험(시장, 신용, 유동성위험)으로 구분하여 관리하고 있습니다. 회사는 복잡, 다양한 금융상품에 적극적으로 대응하고 고객재산의 보호 및 철저한 위험관리를 위하여 리스크관리에 경험이 많은 전담인력으로 하여금 상품개발, 운용, 성과평가의 전과정을 관여하도록 하고 있습니다.

리스크관리자는 정기적으로 각종 위험요인의 인식 및 측정, 평가를 하고 있으며, 각 시장상황에 따라 적절한 관리방법을 지속적으로 개발하고 있습니다.

운영위험
운영위험
구분 내용 관리방법
운영위험 부적절한 업무절차 및 내부통제, 임직원의 사기횡령 등으로 인해 발생하는 위험 R&CSA (위험통제 자기평가: 위험인식→위험측정→위험전가 등 조치),주요위험요인, 감사/위험요인 적발사항/조치사항에 대한 지속적, 정기적 이행여부 점검
정보위험 부적절한 접근통제/권한설정 바이러스 침입 등으로 인해 발생하는 위험 ING Group의 정보보안 및 정보위험 관련 제반 규정(BCP/DRP포함)의 도입 및 준수
법률위험 불리·이행불가능한 계약조건, 정당하지 않은 당사자와 계약체결 등 외부 고문법인 및 ING Group의 Legal Officer의 자문
위험관리 프로세스 (Process of risk management)
운영위험
구분 위험요인 관리방법
시장위험 주식/채권 등 유가증권의 가치하락,환율변동 BM대비 편입비율, 베타, 듀레이션,헤지비율 등을 정기적으로 점검
신용위험 발행회사/거래상대방의 부도, 신용등급하락 심사역의 사전심사, 등그룹/업종/국가별/등급별 한도 관리
유동성위험 적기매매 곤란, 불리한 가격으로 매매 듀레이션갭, 저유동성 종목의 관리
정기적인 위험보고 및 성과평가

정기적으로 리스크관리위원회를 개최하여 회사 또는 집합투자기구별 위험보고 및 성과평가를 수행하고, 위험 및 성과수준과
요인분석을 통해 향후 자산운용 및 위험관리의 전략적 의사결정

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